Найчастіше використовувані періоди для створення середніх (MA) ліній

Ковзні середні показники є одним з найбільш часто використовуваних технічних показників на фондовій, ф'ючерсної та форекс-торгівлі. Аналітики ринку та торговці використовують рухомі середні показники, щоб допомогти виявити тенденції коливань цін, згладжуючи шум і короткочасні сплески (наприклад, від новин та оголошень про прибутки) для окремих цінних паперів або індексів. Існують різні типи ковзних середніх показників, розраховані по-різному і за різні часові періоди, які розкривають різну інформацію для трейдерів. Тип ковзної середньої і застосовуваний період вимірювання визначають стратегії, які застосовує трейдер.

Загальні періоди ковзних середніх

Трейдери та аналітики ринку зазвичай використовують декілька періодів для створення рухомих середніх показників для побудови графіків. Для виявлення значних, довгострокових рівнів підтримки та опору та загальних тенденцій найпоширенішими є ковзаючі середні показники за 50, 100 та 200 днів. Виходячи з історичної статистики, ці довгострокові ковзаючі середні показники вважаються більш надійними показниками тренда і менш сприйнятливі до тимчасових коливань цін. Коефіцієнт, що рухається за 200 днів, вважається особливо значущим в біржовій торгівлі. Поки 50-денна ковзня середня ціна акцій залишається вище 200-денної ковзної середньої, акції, як правило, вважаються бичачим трендом. Перехрестя в бік 200-денної середньої ковзання трактується як бичачий.

Космічні середні 5-, 10-, 20- та 50-ти денні часто використовуються для виявлення короткочасних змін тенденції. Зміни напрямку будь-якого з цих короткострокових ковзних середніх показників спостерігаються як можливі ранні підказки до довгострокових змін тенденції. Перехрестя 50-денної ковзної середньої або 10-денної, або 20-денної ковзної середньої вважається важливою. 10-денний ковзний середній графік, розміщений на погодинному графіку, часто використовується для орієнтації трейдерів у внутрішньоденних торгів.

Деякі трейдери використовують числа Фібоначчі (5, 8, 13, 21 ...) для вибору середніх показників.

Ковзна середня

Види рухомих середніх

Всі ковзні середні використовуються для визначення значного рівня підтримки та опору. Торговці та аналітики ринку спостерігають за кроссоверами довгострокових ковзних середніх значень за короткостроковими ковзаючими середніми показниками, як можливими показниками зміни тенденцій у внутрішньоденній торгівлі та щодо довгострокових тенденцій. Більшість ковзних середніх показників виступають як індикаторами трендової лінії, так і є складовими більш амбітних технічних інструментів.

Існують численні варіації ковзних середніх. Вони можуть бути розраховані на основі ціни закриття, ціни відкриття, високої ціни, низької ціни або розрахунку, що поєднує ці різні рівні цін. Більшість ковзних середніх значень - це певна форма або простого ковзного середнього (SMA), який є лише середньою ціною за певний період часу, або експоненціальної ковзної середньої величини (EMA), яка зважується на користь більш пізніх цінових дій.

Прості ковзні середні показники можуть бути досить повільними, якщо наздогнати великі коливання цін. Більше торговців натомість дивляться на експоненціальні ковзаючі середні показники, оскільки вони швидше реагують на зміну ціни, таким чином забезпечуючи більш точне читання. Час є суттєвим при торгівлі цінними паперами. EMA та подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина (DEMA) відображають поточну тенденцію цін на цінні цінні папери у більш сучасному читанні.

Оскільки ковзаючі середні за своєю природою є відстаючими показниками, важливим є швидкість показання. EMA надає більшої ваги останнім цінам, тим самим вирівнюючи середні значення ближче до поточних цін. EMA, як правило, розраховується на 12- або 26-денний період для короткотермінових трейдерів, а все популярні 50-денні та 200-денні EMA використовуються довгостроковими інвесторами. Хоча лінія EMA швидше реагує на коливання цін, ніж SMA, вона все ще може трохи відставати на довші періоди.

DEMA допомагає вирішити проблему, що відстає, наближаючи ковзну середню лінію до поточних коливань ціни. Цей показник обчислюється не просто шляхом подвоєння EMA, а за допомогою такої складної формули: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), де поточна EMA є функцією фактора EMA. По суті, це означає, що ще більше ваги застосовується до останніх даних, приводячи лінію DEMA до більш тісної кореляції з поточною ціною. Торговці бачать перехрестя DEMA перед кросоверами EMA та SMA, що дозволяє швидше реагувати на торги.

Однією з найпоширеніших торгових стратегій, яку торговці використовують за допомогою інструменту DEMA, є визначення руху цін при перетині довгострокової та короткострокової лінії DEMA. Наприклад, якщо торговець бачить, що 20-денна DEMA знижується і робить кроссовер 50-денної DEMA, що є ведмежим сигналом, він може продати довгі позиції або зайняти нові короткі позиції. І навпаки, трейдер виходить на довгі позиції та виходить з коротких позицій, коли 20-денна DEMA перетинає назад та понад 50 днів.

Недоліки рухомих середніх

Ковзні середні за своєю природою схожі на огляд. Хоча EMA можуть зменшити відставання від тенденцій, що розвиваються, вони все ще покладаються на минулі дані, які ніколи не можуть бути застосовані до майбутнього з повною впевненістю. Цінні папери іноді змінюються ціновими циклами і повторюють поведінку, але минулі тенденції, які побудовані з ковзним середнім, можуть не мати ніякого відношення до майбутніх змін.

Крім того, зростаюча залежність від останніх змін цін з EMA, як правило, робить його більш чутливим до помилкових торгових сигналів або батогів, ніж SMA. З цієї причини EMA може вимагати додаткового підтвердження, перш ніж ідентифікація торгівлі.

Також є місце для помилок користувача з будь-якою EMA. Торговці повинні вирішити, який проміжок часу слід застосовувати до їх формули, а також вони повинні вирішити, як сильно зважити на останні ціни (і які ціни вважаються останніми). Хибні сигнали можуть генеруватися через невідповідні параметри.

Детальніше читайте наш підручник з рухомими середніми показниками.