Індекс відносної міцності - RSI
Індекс відносної міцності (RSI) - це показник імпульсу, який вимірює величину останніх змін цін для оцінки перекуплених або перепроданих умов ціни акцій або іншого активу. RSI відображається як осцилятор (лінійний графік, який рухається між двома крайнощами) і може мати показник від 0 до 100. Індикатор спочатку був розроблений Дж. Уеллсом Уайлдер-молодшим і введений у своїй насіннєвій книзі 1978 р. Нові поняття в Технічні торгові системи.
Традиційна інтерпретація та використання RSI - це те, що значення 70 або вище вказують на те, що цінні папери переоцінюються або переоцінюються і можуть бути запрацьовані для зміни сторони або коригуючого відшкодування ціни. Читання RSI, рівне 30 або нижче, вказує на перепроданий або занижений стан.
Ключові вивезення
- RSI - популярний генератор імпульсів, розроблений в 1978 році.
- RSI порівнює бичачий і бичачий імпульс цін, побудований на графіку ціни активу.
- Сигнали вважаються перекупленими, коли показник вище 70%, і перепроданими, коли показник нижче 30%.
Формула для RSI
Індекс відносної міцності (RSI) обчислюється з розрахунку на дві частини, який починається з наступної формули:
RSIstep one = 100− [1001 + Середній коефіцієнт посилення середньої втрати] RSI _ {\ текст {крок перший}} = 100- \ ліворуч [\ frac {100} {1 + \ frac {\ текст {Середній коефіцієнт посилення}} {\ текст { Середня втрата}}} \ право] RSIstep one = 100− [1 + Середній збиток Середній приріст 100]
Середній приріст або збиток, використаний у розрахунку, - це середній відсотковий прибуток або збитки протягом періоду огляду. Формула використовує позитивні значення для середніх втрат.
Стандартним є використання 14 періодів для обчислення початкового значення RSI. Наприклад, уявіть, що ринок закрився вище семи за останні 14 днів із середнім приростом у 1%. У решті семи днів усі закрилися нижче із середньою втратою -0, 8%. Розрахунок для першої частини RSI виглядатиме як такий розширений розрахунок:
55, 55 = 100− [1001+ (1% 14) (0, 8% 14)] 55, 55 = 100- \ ліворуч [\ frac {100} {1 + \ frac {\ зліва (\ frac {1 \%} {14} \ справа)} {\ ліворуч (\ frac {0.8 \%} {14} \ право)}} \ право] 55, 55 = 100 − 1 ⎣⎢⎡ (140, 8%) (141%) 100 ⎦ ⎥⎤
Після наявності 14 періодів доступних даних, другу частину формули RSI можна обчислити. Другий крок розрахунку згладжує результати.
RSIstep two = 100− [1001 + Попередній середній коефіцієнт посилення ∗ 13 + Поточний приріст Середній збиток ∗ 13 + Поточні втрати] RSI _ {\ текст {крок другий}} = 100- \ ліворуч [\ frac {100} {1 + \ frac {\ текст {Попередній середній коефіцієнт посилення} * 13 + \ текст {Поточний приріст}} {\ текст {Середній середній збиток} * 13 + \ текст {Поточний збиток}}} \ Право] RSIстигнути два = 100− [1 + Середній середній збиток ∗ 13 + Поточний збитокПопередній середній приріст gain 13 + Поточний приріст 100]
Розрахунок RSI
1:29Індекс відносної міцності (RSI)
Використовуючи формули, описані вище, RSI може бути розрахований, де лінія RSI потім може бути побудована поряд із графіком цін активів.
ІРІ буде зростати, коли кількість і розмір позитивних закриттів збільшуватимуться, і він буде падати, коли кількість і розмір втрат збільшуватимуться. Друга частина розрахунку згладжує результат, тому RSI буде лише близько 100 або 0 на сильно тенденційному ринку.
Як видно з наведеної вище діаграми, індикатор RSI може тривалий час залишатися на території "перекупленості", поки запаси знаходяться у зростанні. Індикатор може тривалий час перебувати на «перепроданій» території, поки запаси перебувають у спаді. Це може заплутати нових аналітиків, але навчитися використовувати індикатор у контексті переважаючої тенденції уточнить ці проблеми.
Що вам каже RSI ">
Основна тенденція запасу або активу є важливим інструментом для забезпечення правильного розуміння показань індикатора. Наприклад, відомий ринковий технік Констанс Браун, CMT, просунув ідею про те, що перепродане читання на RSI у висхідній тенденції, ймовірно, набагато вище, ніж 30%, а перечитане на RSI під час спаду набагато нижче, ніж 70% рівень.
Як видно з наступної діаграми, під час спаду тенденції RSI досяг би максимального рівня, ніж 50%, а не 70%, що може бути використане інвесторами для більш надійного сигналу ведмежих умов. Багато інвесторів застосовуватимуть горизонтальну лінію тренду, яка становить від 30% до 70%, коли існує сильна тенденція для кращого виявлення крайнощів. Змінюючи рівні перекуплення або перепродажу, коли ціна акцій або активів знаходиться в довгостроковій перспективі, горизонтальний канал зазвичай не потрібен.
Пов'язана концепція використання перекуплених або перепроданих рівнів, відповідних тенденції, полягає в тому, щоб зосередити увагу на торгових сигналах і техніках, які відповідають тенденції. Іншими словами, використання бичачих сигналів, коли ціна є бичачим трендом, і ведмежий сигнал, коли запас є ведмежим трендом, допоможе уникнути безлічі помилкових тривог, які може створити RSI.
Приклад розбіжностей використання RSI
Бичачий розбіжність виникає, коли RSI створює перепродане зчитування з подальшим більш високим мінімумом, який відповідає відповідно нижчим мінімумам ціни. Це вказує на зростаючий бичачий оберт, і перерва над перепроданою територією може бути використаний для запуску нового довгого положення.
Ведмежа розбіжність виникає, коли RSI створює показник перекуплення з наступним нижчим максимумом, що відповідає відповідним більш високим максимумам ціни.
Як ви бачите на наступному графіку, бичачий розбіжність був визначений, коли ІРІ формував більш високі мінімуми, оскільки ціна формувала нижчі мінімуми. Це було дійсним сигналом, але розбіжності можуть бути рідкісними, коли запас стабільно тривалий. Використання гнучких перепроданих чи перекуплених показань допоможе визначити більш достовірні сигнали, ніж інакше було б очевидним.
Приклад відхилень розгойдування RSI
Інша техніка торгівлі вивчає поведінку RSI, коли вона знову виходить з перекупленої або перепроданої території. Цей сигнал називається бичачим "відхиленням гойдалки" і має чотири частини:
- RSI потрапляє на перепродану територію.
- RSI перетинає назад вище 30%.
- RSI утворює чергове занурення, не переходячи назад на перепродану територію.
- Потім RSI пробиває свій останній максимум.
Як видно з наступної діаграми, індикатор RSI був перепроданий, пробив на 30% і створив низький рівень відхилення, який викликав сигнал, коли він відскочив вище. Використання RSI таким чином дуже схоже на нанесення трендових ліній на графіку цін.
Як і розбіжності, існує ведмежа версія сигналу відхилення гойдалки, схожа на дзеркальне зображення бичачої версії. Відмова від ведмежого гойдалки також має чотири частини:
- RSI піднімається на перекуплену територію.
- RSI переходить назад нижче 70%.
- RSI утворює ще одну високу, не переходячи назад на перекуплену територію.
- Потім RSI долає свій останній мінімум.
Наступна діаграма ілюструє сигнал відхилення ведмежого гойдалки. Як і у більшості методів торгівлі, цей сигнал буде найбільш надійним, коли він відповідає існуючій довгостроковій тенденції. Ведмежі сигнали в негативних тенденціях рідше викликають помилкову тривогу.
RSI проти MACD
Дивігенція середньої ковзної середньої конверсії (MACD) - це ще один індикатор, що слідує за тенденцією, який показує взаємозв'язок між двома ковзаючими середніми цінами цінних паперів. MACD обчислюється шляхом віднімання 26-періодної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) від 12-періодної EMA. Результатом цього розрахунку є лінія MACD. Потім дев'ятиденна EMA MACD, що називається "сигнальною лінією", наноситься на лінійку MACD, яка може функціонувати як тригер для сигналів купівлі та продажу. Трейдери можуть купувати цінні папери, коли MACD перетинає вище своєї сигнальної лінії та продає або коротше, цінні папери, коли MACD перетинає нижче лінії сигналу.
RSI має на меті вказати, чи вважається ринок перекупленим або перепроданим у порівнянні з останніми рівнями цін. RSI обчислює середні прибутки та збитки від цін за певний період часу; період за замовчуванням - 14 періодів зі значеннями, обмеженими від 0 до 100.
MACD вимірює взаємозв'язок двох EMA, тоді як RSI вимірює зміну цін стосовно останніх максимумів і мінімумів цін. Ці два показники часто використовуються разом, щоб забезпечити аналітикам більш повну технічну картину ринку.
Ці показники обидва вимірюють імпульс на ринку, але оскільки вони вимірюють різні фактори, вони іноді дають протилежні вказівки. Наприклад, RSI може показувати показник, що перевищує 70 протягом тривалого періоду часу, вказуючи на те, що ринок надмірно розтягнутий на сторону покупки щодо останніх цін, тоді як MACD вказує, що ринок все ще зростає. Будь-який індикатор може сигналізувати про майбутню зміну тренда, показуючи розбіжність від ціни (ціна продовжується вище, тоді як індикатор знижується, або навпаки).
Обмеження RSI
RSI порівнює бичачий і ведмежий імпульси цін і відображає результати в осциляторі, який можна розмістити поряд із графіком цін. Як і більшість технічних показників, його сигнали є найбільш надійними, коли вони відповідають довгостроковій тенденції. Справжні сигнали реверсу є рідкісними і їх важко відокремити від помилкових тривог. Наприклад, помилковим позитивом буде бичачий кросовер з подальшим раптовим зниженням запасу. Помилковим негативом буде ситуація, коли є ведмежий кросовер, але акція прискорилася раптово вгору.
Оскільки індикатор відображає імпульс, доки імпульс ціни активу залишається сильним (вгору або вниз), індикатор може залишатися на перекупленій або перепроданій території протягом тривалого періоду часу. Тому RSI є найбільш надійним на коливальному ринку, коли ціна чергується між бичачим і ведмежим періодами.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.