Індекс відносної сили (RSI) проти стохастичного осцилятора?

І індекс відносної міцності (RSI), і стохастичний генератор - це коливання імпульсу ціни, які використовуються для прогнозування тенденцій на ринку. Незважаючи на подібні цілі, вони мають дуже різні основні теорії та методи. Стохастичний осцилятор ґрунтується на припущенні, що ціни закриття повинні закриватися приблизно в тому ж напрямку, що і поточна тенденція. RSI відстежує перекуплені та перепродані рівні, вимірюючи швидкість руху цін. Більшість аналітиків використовують RSI над стохастичним осцилятором, але обидва є відомими та надійними технічними показниками.

Індекс відносної міцності

Дж. Уеллс Уайлдер-молодший розробив RSI, порівнявши останні прибутки на ринку з останніми втратами. Це показник імпульсу, який вимірює масштаби останніх змін цін для оцінки перекуплених або перепроданих умов ціни акцій чи іншого активу. RSI відображається як осцилятор (лінійний графік, який рухається між двома крайнощами) і може мати показник від 0 до 100 і нанесений на лінію під графіком цін. Середня точка лінії - 50. Коли тенденції значення RSI перевищують 70, базовий актив вважається перекупленим. І навпаки, актив вважається перепроданим, коли показник RSI читає нижче 30. Трейдери також використовують RSI для виявлення областей підтримки та опору, виявлення розбіжностей для можливих перетворень та підтвердження сигналів від інших показників.

Стохастичні осцилятори

Стохастичні осцилятори були створені Джорджем Лейн. Стохастичний генератор - це показник імпульсу, який порівнює певну ціну закриття цінного папера з діапазоном його цін протягом певного періоду часу. Чутливість генератора до ринкових рухів можна зменшити, скоригувавши цей часовий період або взявши ковзну середню кількість результату. Він використовується для генерації перекуплених та перепроданих сигналів торгівлі.

Лейн вважав, що ціни, як правило, закриваються поблизу своїх максимумів на зростаючих ринках і біля мінімумів у низхідних. Як і RSI, стохастичні значення наводяться в діапазоні, обмеженому між 0 і 100. Умови перекуплення існують, коли генератор вище 80, а актив вважається перепроданим, коли значення нижче 20. фактичне значення осцилятора для кожного сеансу і одне, що відображає його триденне просте ковзаюче середнє. Оскільки, як вважається, ціна слідує імпульсу, перетин цих двох ліній вважається сигналом про те, що перетворення може бути в роботі, оскільки воно вказує на великий зсув імпульсу з дня на день.

Розбіжність між стохастичним осцилятором і тенденцією дії в ціні також розглядається як важливий сигнал реверсу. Наприклад, коли ведмежий тренд досягає нового нижчого мінімуму, але осцилятор друкує більш високий мінімум, це може бути показником того, що ведмеді виснажують свою швидкість і наступає бичий переворот.

Суть

Взагалі кажучи, RSI є більш корисним для тенденційних ринків, а стохастика - більш корисною на бічних або спритних ринках. RSI був розроблений для вимірювання швидкості руху цін, тоді як формула стохастичного осцилятора найкраще працює в послідовних діапазонах торгів.