Програма наглядової оцінки капіталу (SCAP)
Програма наглядової оцінки капіталу (SCAP) була фінансовим стрес-тестом найбільших американських банків, що проводилася Федеральною резервною системою лише один раз, у розпал фінансової кризи 2008–2009 років.
Тест був оцінкою капітальних буферів банківських установ США, проведених навесні 2009 року. Він мав на меті оцінити фінансову силу 19 найбільших фінансових установ країни, що рухаються вперед.
Ключові вивезення
- Тест SCAP проводився лише один раз, у розпал фінансової кризи 2008–2009 років.
- Тест вимірював здатність найбільших американських банків протистояти черговій крайній, але гіпотетичній майбутній кризі.
- У дев'яти з 19 «занадто великих, щоб провалитись» банки виявили недостатній капітал для виходу з чергової кризи.
Фінансова криза залишила багато банків та установ сильно недостатньо капіталізованими, а стрес-тести мали на меті показати, наскільки добре банківський сектор може протистояти впливу значного економічного спаду.
Як працював SCAP
Стресові тести проводилися лише в банківських установах, активи яких перевищували 100 мільярдів доларів. По суті, це були банки, які ФРС вважала "занадто великими, щоб провалитися".
Федеральний банківський нагляд намагався встановити, чи має кожна з цих установ достатній грошовий буфер, щоб протистояти збиткам, продовжуючи надавати клієнтам доступ до кредитів. Стресовий тест використовував базовий сценарій для вимірювання загального капіталу першого рівня або наявних резервів грошових коштів кожної установи. Інституції також перевіряли свою ефективність щодо гіпотетичного та екстремального сценарію, свого роду найгірший сценарій.
Банки могли отримувати будь-який з п'яти класів:
- Добре з великої літери
- Адекватна капіталізація
- Недостатня капіталізація
- Значно недокапіталізована
- Критично недостатньо капіталізований
Гіпотетичний тест SCAP
Стресові тести перевіряли гіпотетичну ефективність банків у наборі сценаріїв - деякі гірші, ніж інші. Наприклад, стрес-тест може запитати, що робити, якщо все наступне відбулося одночасно: 10% безробіття, 20% падіння на фондовому ринку та 40% зниження цін на житло по всій країні. Кожному банку було доручено використати наступні дев'ять кварталів своїх прогнозованих фінансових показників, щоб визначити, чи вистачить їм капіталу, щоб перетворити його на імітацію кризи.
Що знайшов ФРС
Коли тестування було завершене, остаточні результати показали, що 10 з 19 перевірених банків мали б недостатній капітал для задоволення своїх потреб бізнесу під час фінансової кризи.
Однак кожен банк, який пройшов тестування, відповідав вимогам до капіталу, встановленим законодавством.
ФРС оприлюднила десятки банків, які пройшли стрес-тести для громадськості. Банки, які провалили стрес-тести, стикалися з громадськістю погано.
Загальні випробування допомогли виявити будь-які можливі загрози економічної катастрофи в банківському секторі. Результати чинять тиск на банки, щоб утримувати більш високі резерви у випадку чергової фінансової кризи.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.