Торгівля подвійними вершинами та подвійними низами
Жодна діаграма не частіше зустрічається в торгівлі, ніж подвійне дно або подвійне верхнє. Насправді ця закономірність з'являється настільки часто, що сама по собі може служити доказом позитивного підтвердження того, що цінова дія не така дико випадкова, як стверджують багато науковців. Графіки цін просто виражають настрої трейдера, а подвійні вершини та подвійні днища - це повторне тестування тимчасових крайнощів. Якщо ціни були справді випадковими, чому вони так часто паузують саме в цих точках? Торговцям відповідь полягає в тому, що багато учасників висловлюються на тих чітко розмежованих рівнях.
Якщо ці рівні зазнають і відштовхують атаки, вони вселяють ще більше впевненості у торговців, які захищали бар'єр, і, як такий, ймовірно, можуть створити сильні вигідні контрреформи. Тут ми розглядаємо складне завдання виявити важливе подвійне дно та подвійні вершини, і ми демонструємо, як Bollinger Bands® може допомогти вам встановити відповідні зупинки, коли ви торгуєте цими шаблонами.
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Реагувати чи передбачати ">" в реальному часі насправді дуже складно. Подвійні верхівки та подвійні днища не є винятком. Хоча ці шаблони з'являються майже щодня, успішно визначити та торгувати шаблонами непросте завдання.
ДИВІТЬСЯ: Посібник трейдера щодо використання фракталів
Існує два підходи до цієї проблеми, і обидва мають свої достоїнства та недоліки. Коротше кажучи, торговці можуть або передбачити ці утворення, або чекати підтвердження та реагувати на них. Який підхід ви вибрали - це скоріше функція вашої особистості, ніж відносна заслуга. Ті, хто має ментальний менталітет - хто любить битися із стрічкою, продавати сили та купувати слабкість - спробують передбачити модель, відступивши перед ціновим рухом.
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Реактивні торговці, які хочуть побачити підтвердження схеми перед входом, мають перевагу знати, що така схема існує, але є компроміс: вони повинні платити нижчі ціни та зазнавати більших втрат у випадку невдачі.
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Те, що очевидно, часто не так
Більшість торговців схильні ставити стоп праворуч у нижній частині подвійного дна або в верхній частині подвійного верху. Загальноприйнята мудрість говорить про те, що як тільки схема порушена, торговець повинен вийти. Але звичайна мудрість часто помиляється.
Вихід із торгівлі рано може здатися розсудливим та логічним, але ринки рідко такі прості. Багато роздрібних торговців грають у подвійні вершини / днища, і, знаючи це, торговці та інституційні торговці люблять використовувати поведінку торговців роздрібним виходом рано, вимушуючи слабких рук від торгівлі, перш ніж ціна змінить напрямок. Чистий ефект - це ряд розчарувальних зупинок поза позиціями, які часто виявилися б успішними угодами.
SEE: Вступ до інституційних інвестицій
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Що таке зупинка для контролю за ризиками. Але контроль за ризиками в торгівлі повинен досягатися за рахунок належного розміру позиції, а не зупинки. Загальне правило - ніколи не ризикувати більше ніж 2% капіталу за торгівлю. Для менших торговців це може іноді означають смішно дрібні торги.
На щастя, у FX, де багато дилерів дозволяють гнучкі розміри партії, аж до однієї одиниці за лот - правило 2% великого пальця легко можливо. Тим не менш, багато торговців наполягають на застосуванні жорстких зупинок на позиціях з високим важелем. Насправді, для таких трейдерів цілком звичайно генерувати 10 послідовних програшних торгів при таких жорстких методах зупинки. Отже, можна сказати, що в FX замість контролю за ризиком неефективні зупинки можуть навіть збільшити його. Їх функція, таким чином, полягає у визначенні найбільшої ймовірності точки відмови. Ефективна зупинка не викликає сумнівів у торговця щодо того, чи він помиляється.
Реалізація справжньої функції зупинок
Техніка з використанням смуг Боллінгера може допомогти трейдерам встановити належні зупинки. Оскільки Bollinger Bands® включає в себе нестабільність, використовуючи стандартні відхилення у своїх розрахунках, вони можуть точно спроектувати рівні цін, при яких трейдери повинні відмовитися від своїх торгів.
Спосіб використання зупинок Bollinger-Bands для подвійних вершин і подвійних днищ досить простий:
- Виділіть точку першого верхнього або нижнього і накладіть смуги Боллінгера з чотирма параметрами стандартного відхилення.
- Намалюйте лінію від першого верхнього або нижнього до смуги Боллінгера. Точка перетину стає вашою зупинкою.
На перший погляд чотири стандартних відхилення можуть здатися крайнім вибором. Зрештою, два стандартних відхилення охоплюють 95% можливих сценаріїв при нормальному розподілі набору даних. Однак усі, хто торгував на фінансових ринках, знають, що цінова дія - це все, але не нормально - якби це було, тип збоїв, які трапляються на фінансових ринках кожні п’ять чи 10 років, відбуватимуться лише один раз на 6000 років. Класичні статистичні припущення не дуже корисні для трейдерів. Тому встановлення більш широкого параметра стандартного відхилення є обов'язковим.
ДИВІТЬСЯ: Використання діапазону Bollinger Band® "Band" для вимірювання тенденцій
Чотири стандартні відхилення охоплюють понад 99% усіх ймовірностей, і тому, здається, пропонують розумну точку відсічення. Що ще важливіше, вони добре працюють у фактичних випробуваннях, забезпечуючи не надто щільні, але не такі широкі упори, щоб стати надмірно дорогими. Зверніть увагу, наскільки добре вони працюють на наступному прикладі GBP / USD.
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Що ще важливіше, подивіться на наступний приклад. Справжньою ознакою належної зупинки є здатність захистити торговця від втікаючих втрат. На наступному графіку торг явно невірний, але його припиняють задовго до того, як односторонній хід завдає великої шкоди рахунку торговця.
Діаграма створена Intellichart з FXtrek.com
Суть
Геніальність гуртів Боллінгера полягає в їх пристосованості. Постійно включаючи волатильність, вони швидко підлаштовуються під ритм ринку. Використання їх для встановлення належних зупинок при торгівлі подвійними днищами та подвійними вершинами - найчастішими ціновими моделями в FX - робить ці звичайні торги набагато ефективнішими.