Автотрейдинг
Автотрейдинг - це торговий план, заснований на замовленнях на купівлю-продаж, які автоматично розміщуються на основі базової системи або програми. Замовлення на купівлю чи продаж розміщуються тоді, коли дотримані умови торгівлі в базовій системі чи програмі.
Ключові вивезення
- Автотрейдинг - це коли замовлення на купівлю та продаж розміщуються автоматично на основі запрограмованої стратегії.
- Вдосконалений автотрейдинг, який обмежує втручання людини в торгову програму, вимагає складної і чітко написаної торгової програми. Програма все ще потребує моніторингу людини, щоб переконатися, що вона працює належним чином.
- Автотрейдинг дозволяє швидко виконувати замовлення, як тільки будуть виконані умови запрограмованої стратегії.
- Програми автотрейдингу можуть базуватися майже на будь-якій стратегії, але стратегія повинна бути програмованою, а в ідеалі стратегію слід ретельно перевірити на прибутковість, перш ніж намагатися запрограмувати її.
Розуміння автотрейдингу
Автотрейдинг - це тип торгового плану, який дозволяє інвесторам скористатися ринковими можливостями в режимі реального часу. Зазвичай включає складне програмування, а в деяких випадках і складні торгові платформи, які підтримують зовнішнє програмування або плагіни.
Трейдери можуть запрограмувати торгове програмне забезпечення або підключити програму до торгового програмного забезпечення для здійснення автоматизованих торгів на основі спеціалізованої торгової стратегії.
Основні форми автотрейдингу також можуть бути використані всіма видами роздрібних інвесторів. Наприклад, встановлення замовлень, які виконуватимуться в майбутньому, коли будуть виконані певні критерії, є найбільш основною формою автотрейдингу. На більш досконалому рівні автоматична торгівля потенційно може повністю усунути людський внесок. Після того, як програмне забезпечення буде запрограмоване, воно буде продовжувати працювати без необхідності втручання людини або введення даних. У попередньому випадку торговці програмами все ще будуть уважно стежити за своїми програмами, щоб переконатися, що вони функціонують, як очікувалося.
Загалом, системи автотрейдингу застосовуються на широкому спектрі ринків, включаючи акції, ф'ючерси, опціони та форекс.
Можливості автотрейдингу
Автотрейдинг вимагає заздалегідь визначеної торгової стратегії. Стратегія є основою для програми автотрейдингу, визначаючи, коли і чому вона торгуватиме. Вона може бути структурована різними способами для всіх типів інвесторів. Роздрібні інвестори можуть розгортати основні плани автотрейдингу, які купують інвестиції з регулярними інтервалами протягом року, або розміщують умовні замовлення в акції, що відповідають певним параметрам. Умовні замовлення дозволяють інвестору вводити торги на визначених рівнях для автоматичного виконання, коли буде досягнута ціна.
Інституційні інвестори та технічні торговці використовуватимуть складні торгові системи, які дозволяють застосовувати умовні замовлення та стратегії, такі як торгівля сіткою, трейдингова торгівля, скальпінг чи згасання.
Багато торговців технічними днями працюватимуть лише з брокерами, які дозволяють плагінам або зовнішнім програмам підключатися до своєї платформи, або пропонують програму кодування в межах самої платформи для створення індикаторів та програм автоматичного торгування.
Наприклад, брокерські платформи, такі як TD Ameritrade та Interactive Brokers, пропонують можливості кодування та автотрейдингу. Інституційні інвестори, як правило, мають власні торговельні платформи, які дозволяють здійснювати автоматичну торгівлю за допомогою алгоритмічного програмування.
Стратегії автотрейдингу
Інституційні інвестори можуть використовувати складні алгоритми, які прагнуть розміщувати торги для інвестиційних портфелів на основі визначених критеріїв, що регулюються ціллю портфеля. Це може включати автоматичну купівлю або продаж цінних паперів, щоб підтримувати певний відсоток або розподіл долара для кожної акції, або співставляти акції в портфелі з індексом.
Трейдери технічного дня використовуватимуть автотрейдинг для інвестування на основі технічних сигналів ринку. Вони зазвичай використовують складні умовні замовлення для торгівлі авто. Ці типи замовлень дозволяють інвестору визначити вхідну ціну та побудувати комір навколо торгівлі, щоб встановити заздалегідь визначені рівні прибутку та збитків для управління ризиками. Програми автотрейдингу можуть бути побудовані з метою використання тенденцій, які розвиваються, торговельні прогалини, діапазони торгівлі або зменшення масштабу між пропозиціями та пропозиціями. Існує незліченна кількість стратегій. Використання їх обмежується лише можливістю трейдера придумувати вигідні стратегії та ефективно їх програмувати.
Автотрейдинг також популярний для інвесторів на ринку форекс. Більшість брокерів пропонують платформу, яка оснащена можливістю встановлення програм, наданих іншими трейдерами та підприємствами. Широке використання програм автопродажу на ринку форекс означає, що існує багато програмного забезпечення для автотрейдингу, яке по суті є непотрібним, не перевіреним на умовах торгівлі в реальному часі, і збитковим. Купуючи торгову програму, ступайте уважно, оскільки арена загрожує шахраями, які пропонують надії на багатство за невелику (або велику) плату.
Форекс-трейдери також можуть створювати власні торгові програми, використовуючи, наприклад, мову кодування MetaTrader4 або MetaTrader5 під назвою MQL4 та MQL5.
Приклад критеріїв, які слід враховувати для стратегії автотрейдингу
Автотрейдинг може здатися простим, але програмування навіть простої торгової стратегії вимагає багато роздумів. Правила повинні бути досить простими, щоб їх кодувати, і не можуть включати суб'єктивність, оскільки комп'ютер потребує визначених правил, яких потрібно дотримуватися.
Що слід враховувати, але не обмежуючись ними:
- Розмір посади та спосіб її визначення.
- Як будуть вводитися торги та які конкретні параметри будуть викликати торгівлю.
- Як закриватимуться торги та що спричиняє закриття торгів.
- Програміст також захоче подумати про обмеження в системі, наприклад, коли вона не повинна або повинна торгувати.
- Вони також можуть захотіти ввести деякі гарантії.
Ці теми детальніше розроблені нижче.
Розмір посади та як це буде визначено
Його можна визначити, наприклад, розмір позиції дорівнює 10% власного капіталу рахунку. Або це може бути більш досконалим, спочатку визначивши різницю між ціною вступу та зупинкою збитків, встановивши максимальний ризик, такий як 1% від капіталу рахунку, а потім визначивши розмір позиції на основі ризику 1% та відстані між припинення збитків та вступ у конкретні товари. Цей більш просунутий підхід до визначення розміру позиції іноді називають оптимальним розміром позиції, оскільки розмір позиції змінюється, виходячи з деталей торгівлі.
Як будуть вводитися торги та які конкретні параметри запускають торгівлю
Наприклад, для того, щоб торгівля була введена на ковзному середньому (МА) кросовер, потрібно, щоб ціна спочатку була з одного боку МА, а потім - з іншого. Джерело даних також має бути вказане. Як визначається ціна: остання ціна? ціна ставки? ціна запитання?
Як торги закриватимуться та що спричиняє закриття торгівлі
Це може бути досягнуто шляхом розміщення лімітних доручень та припинення збитків на початку торгівлі. Ці замовлення закриють торгівлю за цінами замовлення, незалежно від того, вигідна чи невигідна. Більш складною стратегією могло б бути запрограмування зворотних втрат.
Програміст також захоче подумати про обмеження в системі
Сюди входять такі речі, як, наприклад, коли програміст не повинен або повинен торгувати. Наприклад, програміст може не захотіти, щоб програма запускалася до п'яти хвилин після відкриття фондового ринку. Тому їм потрібно було б укласти обмеження в часі в програмувальному коді.
Вони також можуть бачити деякі гарантії
Наприклад, якщо втрачено більше 5% власного капіталу або відкрита торгівля втрачає більше визначеної суми, програма закриває всі торги та / або електронний лист надсилається адміністратору, щоб перевірити програму.
Це основні критерії, які слід враховувати при складанні автоматизованої програми торгівлі. Чим складніша система, тим більше критеріїв та факторів, які потрібно враховувати.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.