Теорія надійності
Теорія достовірності стосується інструментів, політики та процедур, які використовуються актуаріями при вивченні даних для оцінки ризику. Теорія достовірності використовує математичні моделі та методи складання оцінок, заснованих на досвіді, в яких "досвід" відноситься до історичних даних.
Навіщо використовувати теорію надійності?
Теорія надійності допомагає актуаріям зрозуміти ризики, пов’язані із забезпеченням покриття, і дозволяє страховим компаніям обмежувати свою витримку та збитки. Страхові компанії та актуарії розробляють моделі на основі історичних втрат, при цьому модель враховує низку припущень, які мають бути статистично перевірені, щоб визначити, наскільки вони надійні. Наприклад, страхова компанія вивчить збитки, які раніше були понесені від страхування певної групи страхувальників, щоб оцінити, скільки може коштувати страхування подібної групи в майбутньому.
Розробляючи кошторис, актуари спочатку вибирають базову оцінку. Наприклад, компанія з страхування життя може обрати таблицю смертності як основу базової оцінки, оскільки претензії виникають лише тоді, коли страхувальник помирає. Актуарі використовуватимуть різноманітні базові кошториси для покриття різних аспектів типу полісу, включаючи ціни, які страхова компанія зазвичай стягує за покриття.
Як теорія надійності допомагає актуаріям
Після встановлення базової оцінки актюер перегляне історичний досвід страхової компанії на основі політики. Актуарій вивчить ці історичні дані, щоб побачити, як досвід страховика, можливо, відрізнявся від досвіду інших страхових компаній. Обстеження дозволяє актуарію створювати різні ваги на основі відхилень.
Наприклад, він може розділити автомобілістів за віком, статтю та типом машини; молодий чоловік, що керує швидкою машиною, вважається високим ризиком, а стара жінка, яка керує невеликим автомобілем, вважається низьким ризиком. Підрозділ проводиться з урівноваженням двох вимог про те, що ризики в кожній групі є достатньо схожими та групи достатньо великими, що для обчислення премії може бути здійснений змістовний статистичний аналіз досвіду вимог. Цей компроміс означає, що жодна з груп не містить лише однакових ризиків. Проблема полягає в тому, щоб розробити спосіб поєднання досвіду групи з досвідом індивідуального ризику для досягнення більш відповідної премії. Теорія достовірності забезпечує вирішення цієї проблеми.
Теорія достовірності в кінцевому рахунку спирається на поєднання оцінок досвіду з історичних даних, а також базових оцінок для розробки формул. Формули використовуються для реплікації минулого досвіду, а потім перевіряються на фактичні дані. Актуарії можуть використовувати невеликий набір даних при створенні початкової оцінки, але великі набори даних в кінцевому рахунку є кращими, оскільки вони мають більшу статистичну значимість.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.