Торгівля без шуму на ринку

Видалення шуму - один з найважливіших аспектів активної торгівлі. Використовуючи методи усунення шуму, торговці можуть уникнути помилкових сигналів та отримати чіткішу картину загальної тенденції. Тут ми розглянемо різні методи усунення ринкового шуму та покажемо, як вони можуть бути реалізовані, щоб допомогти вам отримати прибуток.

Що таке ринковий шум?

Ринковий шум - це просто всі цінові дані, які спотворюють картину основної тенденції. Сюди входять переважно невеликі корективи та мінливість внутрішньоденного дня. Щоб повністю зрозуміти це поняття, давайте подивимось на дві діаграми - одну із шумом та одну із вилученим шумом.

Перед видаленням шуму:

Фігура 1

Після видалення шуму:

Малюнок 2

Зауважте, що на малюнку 2 більше немає областей, в яких тенденція не видно легко, тоді як на рисунку 1 часто важко визначити, чи змінюється тенденція в деякі дні. Методика, що використовується в цій діаграмі, є усередненою - тобто там, де поточні свічні коефіцієнти становлять середнє значення серед попередніх свічок, щоб створити плавнішу тенденцію. Це мета зниження шуму: уточнити напрямок та силу тренду.

(Див. Також: Коротко-, середньо- та довгострокові тенденції .)

Давайте розглянемо, як ми можемо визначити ці два фактори та поєднати їх, щоб створити надійні графіки, які легше читати.

Усунення шуму для отримання більш чіткого погляду на основну тенденцію може бути важливим кроком у здійсненні вигідної торгівлі. Щоб дізнатися більше про розробку вашої торгової стратегії, ознайомтеся з курсом технічного аналізу в Академії Інвестопедії, який включає відеовміст та інтерактивні приклади, які допоможуть вам стати більш ефективним трейдером.

Виділення напрямку тренду

Виділення напряму тренда найкраще здійснювати за допомогою спеціалізованих діаграм, призначених для усунення незначних виправлень та відхилень і лише показують більші тенденції. Деякі з діаграм (наприклад, малюнок 2 вище) просто середні ціни, щоб створити більш гладку діаграму, а інші повністю відтворили графік, беручи до уваги лише рухи, що впливають на тенденцію.

Renko Charts

Одним із прикладів типу діаграми, що використовує лише рухи, що впливають на тренди, є діаграма Ренко, названа на честь японського терміна ренга (цегла). Діаграми Renko виділяють тенденції, беручи до уваги ціну, але ігноруючи час.

Вони створюються за допомогою простого тришагового процесу:

1. Виберіть розмір цегли. Це просто мінімальна зміна ціни, необхідна для появи нової цегли.
2. Порівняйте закінчення поточного дня з високим і низьким рівнем попередньої цегли.
3. Якщо ціна закриття вища або нижча, ніж верхня частина попередньої цегли, щонайменше розміром однієї цегли, то один або більше цеглинок малюють у наступному стовпчику у відповідному напрямку.

Давайте подивимось на приклад:

Малюнок 3

Як бачимо, визначити тенденції на цих діаграмах набагато простіше, ніж на традиційних підсвічників. Подальше зниження шуму можна отримати, збільшуючи розміри цегли; однак це також підвищить мінливість внутрішньої тенденції - переконайтеся, що у вас є достатній капітал, щоб протистояти цій мінливості.

Загалом, діаграми Renko - це чудовий спосіб виділення тенденцій, але вони обмежені тим, що вони не дають способу визначити силу тренда, окрім простого перегляду довжини тренду, що може ввести в оману. Ми розглянемо, як визначити силу тренду пізніше.

Графіки Хейкіна-Аші

Другий тип діаграми, який може бути використаний для зменшення шуму, - це діаграма Хейкіна-Аші. Ці діаграми використовують стратегію, подібну до діаграм, показаних на рисунках 1 і 2 - вони розбивають на поточну смугу із середнім показником минулих барів, щоб створити більш плавний тренд. Цей процес створює набагато більш плавні цінові моделі, які набагато простіше читати.

Це графіки, які найчастіше використовуються при зменшенні рівня ринку; їх можна легко використовувати з іншими показниками, оскільки вони не визначають час. Ще одна додаткова перевага полягає в тому, що вони також згладжують показник, оскільки цінові бари використовуються як вхідні показники. Це може допомогти зробити показники набагато простішими для читання.

(Див. Також: Хейкін-Аші: Кращий свічник .)

Kagi Charts

Діаграми Kagi розроблені для відображення попиту та пропозиції за допомогою використання тонких і товстих ліній. Нові лінії створюються щоразу, коли встановлюється новий високий або низький. Виділяючи максимуми і мінімуми, набагато простіше помітити більші тенденції.

Розглянемо приклад:

Малюнок 4

Тенденційні часи визначаються як часи, коли попит перевищує пропозицію (висхідний тренд) або пропозиція перевищує попит (низхідний тренд). Пошук тенденцій стає настільки ж простим, як і пошук товстих або тонких ліній.

Ці діаграми також чудові для зменшення шуму, але вони обмежені, оскільки не можуть визначити силу тренду, крім вимірювання довжини ходу, що може ввести в оману.

Визначення сили тренда

Сила тренду найкраще оцінюється за допомогою використання показників. Для цілей цієї статті ми візьмемо найпопулярніший показник - індекс спрямованого руху (DMI), і його похідний середній індекс спрямованого руху (ADX).

Індикатор DMI - це найпоширеніший показник сили тренду. Цей показник ділиться на дві частини: + DI та -DI. Ці два показники потім будуються для визначення загальної сили тенденції.

(Див. Також: DMI вказує шлях до прибутку .)

Індикатор ADX - це просто усереднення двох індикаторів DMI (індекс спрямованого руху) (+/-) для створення єдиного рядка, який може бути використаний для миттєвого визначення, чи є ціна в тренді чи спокою.

Давайте подивимось приклад, як це може бути корисно:

Малюнок 5

Як бачите, нахил збільшується з більшою швидкістю, коли тенденція сильніша, і меншою швидкістю, коли тенденція слабкіша. Як правило, ADX встановлюється в діапазоні 14 бар, при цьому 20 і 40 є двома ключовими точками. Якщо ADX піднімається вище 20, це означає початок нової тенденції. Якщо він підніметься вище 40, це означає, що тенденція скоро закінчиться. Як видно з малюнка 5, він може дати досить точне прочитання.

(Докладніше див. ADX: Індикатор міцності в тренді .)

Створення корисної стратегії

Незважаючи на те, що ADX, здається, працює добре самостійно, нестабільність ринку може спричинити друге відгадування та помилкові сигнали. Однак у поєднанні з типами діаграм, які легше підкреслюють тенденції, виявляти вигідні можливості стає набагато простіше.

Використовувати комбінований аналіз настільки ж просто, як і визначити, чи настрої схеми діаграми збігаються з настроями індикатора. Тому, якщо ви використовуєте Heikin-Ashi та ADX, просто перевірте, який напрямок тренда є на графіку, а потім подивіться на силу тренда, показану на ADX. Якщо обидва кажуть тобі, що існує сильна тенденція, то може бути гарною ідеєю.

Ось приклад:

Малюнок 6

Тут ми можемо побачити, що тенденції вирівнюються за допомогою методів усереднення (наприклад, Хейкін-Аші) і підтверджуються за допомогою показників (наприклад, ADX). Це дає нам чітку та достовірну картину поточної ситуації на ринку, без зайвих захаращень (шум ринку).

Суть

Як бачите, аналіз діаграм набагато простіше при використанні методів усунення шуму. Вони можуть допомогти вам уникнути дорогих помилкових сигналів та інших помилок, дозволяючи швидко та точно знаходити та використовувати великі тенденції.

(Для додаткового читання перегляньте: Торгова тенденція: 4 найпоширеніших показника .)