Що таке формула індексу спрямованого руху (DMI) та як вона обчислюється?

Легендарний трейдер і автор Дж. Уеллс Уайлдер-молодший ввів індекс спрямованого руху, або DMI, в 1978 році. Уайлдер бажав індикатора, який міг би виміряти силу і напрямок руху цін, щоб торговці могли уникнути помилкових сигналів. DMI - це фактично два різних стандартних індикатора, один негативний та один позитивний, які зображені у вигляді рядків на одному графіку. Третій рядок, середній показник спрямованості, або ADX, не спрямований, але показує силу руху.

Для кожного з трьох показників існує інша формула. DMI побудований на співвідношенні експоненціальних середніх ковзаючих середніх значень (ЕМА) руху вгору цін (U), руху цін вниз (D) та справжнього діапазону цін (TR). Вони часто виражаються в рівнянні як EMAUP, EMADOWN та EMATR.

Розрахунки для різних EMA є складними та численними. Однак, коли вони знайдені, їх можна використовувати для обчислення напрямку спрямованості або DM для будь-якого часового інтервалу. Стандартний інтервал - 14 періодів. Повернене значення DM може бути додатним (+ DM), негативним (-DM) або нулем.

Негативний спрямований рух (-DM) обчислюється як:

−DM = EMADOWNEMATRwhere: EMADOWN = Експоненціальна ковзаюча середня низхідна ціна рухуEMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього діапазону цін \ початок {вирівняний} & - \ текст {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \\ & \ textbf { де:} \\ & \ текст {EMADOWN = Експоненціальна ковзаюча середня низхідна} \\ & \ текст {рух цін) \\ & \ текст {EMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина}} \\ & \ текст {діапазон цін } \\ \ кінець {вирівняний} −DM = EMATREMADOWN де: EMADOWN = Експоненціальна ковзаюча середня рух цін внизEMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього діапазону цін

Позитивний спрямований рух (+ DM) обчислюється як:

+ DM = EMAUPEMATRwhere: EMAUP = Експоненціальна ковзаюча середня величина зростання цінEMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього діапазону цін \ початок {вирівняний} & + \ текст {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \\ & \ textbf { де:} \\ & \ текст {EMAUP = Експоненціальна ковзаюча середня величина вгору} \\ & \ текст {рух цін) \\ & \ текст {EMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина}} \\ & \ текст {діапазон цін } \\ \ кінець {вирівняно} + DM = EMATREMAUP, де: EMAUP = Експоненціальна ковзаюча середня рух вгору ціниEMATR = Експоненціальна ковзаюча середня величина справжнього діапазону цін

Як тільки ці значення генерують прибутки, вони допомагають формувати індекс спрямованості (DX), який обчислюється як:

DX = ∣ + DI - −DI + DI + −DI∣DX = \ зліва | \ frac {+ \ текст {DI} - \ текст {} - \ текст {DI}} {+ \ текст {DI} + \ текст {} - \ текст {DI}} \ праворуч | DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

Після знаходження значення DX середній індекс спрямованості (ADX) обчислюється як:

ADX = EMADXn − 12n + 1 (DXn − EMADXn − 1), де: EMADX = Експоненціальна ковзаюча середня орієнтована величинаDX = Напрямок indexn = Проміжок часу \ початок {вирівняно} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} {\ frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {EMADX = Експоненціальна ковзаюча середня} \\ & \ текст {індекс спрямованості} \\ & DX = \ текст {Індекс спрямованості} \\ & n = \ текст {Інтервал часу} \\ \ кінець {вирівняно} ADX = n + 12 (DXn -EMADXn − 1) EMADXn − 1 де: EMADX = Експоненціальна ковзаюча середнянапрямлений індексDX = Напрямок indexn = Інтервал часу

Діаграма відображає значення + DI, -DI та ADX протягом часового інтервалу.