Кроки до того, щоб стати торговельним числом

Прибуткові зарплати, здоровенні бонуси та творчість на роботі призвели до того, що кількісна торгівля стала привабливим варіантом кар’єри. Кількісні торговці, або короткі слова, використовують математичні моделі для визначення можливостей торгівлі та купівлі та продажу цінних паперів. Приплив кандидатів в академічні центри, розробка програмного забезпечення та інженерія зробили поле досить конкурентоспроможним. У цій статті ми розглянемо, чим займаються кванти та необхідні навички та освіта.

Ключові вивезення

• Кількісні торговці використовують стратегії, засновані на кількісному аналізі - математичних обчисленнях та скороченні числа - для пошуку торгових можливостей, які можуть включати сотні тисяч цінних паперів.
• Прагнутий квантовий трейдер повинен бути надзвичайно кваліфікованим та зацікавленим у всіх математичних речах - якщо ви не живете, дихаєте і не спите, то це не для вас поле.
• Ступінь бакалавра з математики, ступінь магістра фінансового інжинірингу або кількісного фінансового моделювання або MBA всі корисні для оцінки роботи; деякі аналітики також матимуть ступінь доктора філософії. у цих чи подібних полях.
• Не маючи вищої ступеня, кандидат повинен хоча б мати підготовку до роботи та досвід роботи як аналітик даних; досвід роботи з видобутком даних, дослідженнями, аналізом та автоматизованими системами торгівлі є обов'язковим.
• Трейдери також потребують м'яких навичок, таких як здатність процвітати під тиском, підтримувати фокус незважаючи на довгі години, витримувати напружене, агресивне оточення та невдачі та невдачі в шлунку у пошуках успіху.

Що насправді роблять кількість торговців?

Слово "квант" походить від кількісного, що по суті означає роботу з числами. Просування автоматизованої алгоритмічної торгівлі та високочастотної торгівлі означає величезну кількість даних, що підлягають аналізу. Кванти видобувають і досліджують доступні дані про ціни та котирування, визначають вигідні торговельні можливості, розробляють відповідні торгові стратегії та використовують можливості з блискавичною швидкістю за допомогою самостійно розроблених комп'ютерних програм. По суті, квантовий трейдер потребує збалансованого поєднання поглиблених знань з математики, практичної торгівлі та навичок роботи з комп'ютером.

Кількісні торговці можуть працювати в інвестиційних фірмах, хедж-фондах та банках, або вони можуть бути торговельними власниками, використовуючи власні гроші для інвестицій.

Технічні навички

Прагнутий квант повинен як мінімум мати досвід у фінансах, математиці та комп'ютерному програмуванні. Крім того, кванти повинні мати наступні навички та передумови:

• Числа, числа та числа: кількість торговців повинна бути надзвичайно хорошою з математикою та кількісним аналізом. Наприклад, якщо такі терміни, як умовна ймовірність, скасованість, куртоз та VaR, не здаються знайомими, ви, ймовірно, не готові бути квантом. Поглиблені знання з математики є необхідними для дослідження даних, тестування результатів та реалізації визначених торгових стратегій. Ідентифіковані торговельні стратегії, реалізовані алгоритми та методи здійснення торгівлі повинні бути максимально бездоганними. У сучасному світі блискавичного торгівельного світу складні алгоритми роздрібнення кількості займають більшість частки ринку. Навіть невелика помилка основної концепції з боку квантового трейдера може призвести до величезних торгових втрат.
• Освіта та навчання: Новим випускникам коледжу зазвичай важко отримати роботу як кількісного трейдера. Більш типовий шлях кар'єри починається як аналітик досліджень даних і стає квантовим через кілька років. Освіта, як магістр фінансового інжинірингу, диплом з кількісного фінансового моделювання або факультативи з кількісних потоків під час звичайної MBA, можуть дати кандидатам позитивний початок. Ці курси охоплюють теоретичні концепції та практичне введення в інструменти, необхідні для кількісної торгівлі.
• Концепції торгівлі: Очікується, що учасники відкриють та розробити власні унікальні торгові стратегії та моделі з нуля, а також налаштувати встановлені моделі. Квантовий кандидат на торгівлю повинен мати детальне знання про популярні торгові стратегії, а також про переваги та недоліки кожного з них.
• Навички програмування: кількість трейдерів повинна бути знайома з інформацією, дослідженнями, аналізом та автоматизованими системами торгівлі. Вони часто беруть участь у високочастотній торгівлі або алгоритмічній торгівлі. Добре розуміння принаймні однієї мови програмування є обов'язковим, і чим більше програм знає кандидат, тим краще. C ++, Java, Python та Perl - декілька часто використовуваних мов програмування. Ознайомлення з такими інструментами, як MATLAB та електронні таблиці, та такими поняттями, як структурування великих даних та даних, є плюсом.
• Використання комп'ютера: Кванти реалізують власні алгоритми на даних у режимі реального часу, що містять ціну та котирування. Вони повинні бути знайомі з будь-якими пов'язаними системами, наприклад, з терміналом Bloomberg, який надає канали даних та вміст. Вони також повинні бути зручні для графічних програм та програмних програм та електронних таблиць та мати можливість використовувати брокерові торгові платформи для розміщення замовлень.

$ 125 000 - $ 500 000 +

За останніми статистичними даними діапазон оплати праці для кількісних трейдерів припадає на досвідчених трейдерів з вищою ступенем (які, швидше за все, працюють у хедж-фонді).

М'які навички

Крім вищезгаданих технічних навичок, квантовим трейдерам також потрібні м'які навички. Працівники в інвестиційних банках або хедж-фондах можуть періодично потребувати представлення розроблених концепцій керівникам фондів та вищим представникам підприємств для затвердження. Кванти зазвичай не взаємодіють із клієнтами, і вони часто працюють із спеціалізованою командою, тому середніх навичок спілкування може бути достатньо. Крім того, квантовий трейдер повинен володіти такими м'якими навичками:

• Темперамент торговця: не кожен може думати і діяти як торговець. Успішні торговці завжди шукають інноваційні торгові ідеї, здатні адаптуватися до мінливих ринкових умов, процвітати в умовах стресу та приймати тривалий робочий час. Роботодавці ретельно оцінюють кандидатів за цими ознаками. Деякі навіть здають психометричні тести.
• Здібності до ризику: сучасний торговий світ не для слабких людей. Надано за допомогою маржинальної та важельної торгівлі залежно від комп'ютерів, збитки можуть досягати сум, вищих, ніж наявний капітал трейдера. Прагнучі учасники повинні розуміти методи управління ризиками та зменшення ризику. Успішна кількість може скласти 10 торгів, зазнати втрат на першій восьми і отримати прибуток лише за останніх двох торгів.
• Зручно з невдачею: квант продовжує шукати інноваційні торгові ідеї. Навіть якщо ідея здається бездоганною, динамічні ринкові умови можуть зробити це поривом. Багато які прагнуть квантових торговців зазнають невдач, оскільки вони зациклюються на ідеї і намагаються змусити її працювати, незважаючи на ворожі ринкові умови. Їм може бути важко прийняти невдачу і тому не бажають відмовлятися від своєї концепції. З іншого боку, успішні квантовики дотримуються динамічного підходу до відсторонення та швидко переходять до інших моделей та концепцій, як тільки виявляють проблеми у існуючих.
• Інноваційний спосіб мислення: світ торгівлі є дуже динамічним, і жодна концепція не може довго заробляти гроші. Якщо алгоритми виконуються проти алгоритмів, і кожен намагається перевершити інші, вижити може лише той, який має кращі та унікальні стратегії. Необхідно продовжувати шукати нові інноваційні торгові ідеї, щоб скористатися вигідними можливостями, які можуть швидко зникнути. Це нескінченний цикл.

Суть

Кількісна торгівля вимагає навичок високого рівня в галузі фінансів, математики та комп'ютерного програмування. Великі зарплати та бонусні ракетні небеса приваблюють багатьох кандидатів, тому отримання першої роботи може бути складним завданням. Крім того, постійний успіх вимагає постійних інновацій, комфорту з ризиком та тривалого робочого часу.